XIRR en la fecha de entrada que incluye un valor terminal transferido a ese mismo día

He estado trabajando en este tipo de cosas por un tiempo. Lo primero que haría es crear una tabla separada que le proporcione los valores terminales trimestrales (la consulta de energía funciona bien con esto). Luego, a partir de ahí, puede comenzar a construir su función. Pero hay un poco (bueno, mucho) más que entrará en eso.

Pero lo primero es lo primero, intente construir la tabla de valores terminales por trimestre. También asegúrese de tener una tabla de calendario dedicada, ya que cualquier fecha (presumiblemente el final del trimestre) estará en las filas, o cualquier otro filtro) se usará para recopilar todos los flujos de efectivo hasta ese momento y luego obtener el valor terminal en ese fecha específica. Creo dos tablas calculadas en mi función (una para tomar los flujos de efectivo y una para tomar el valor terminal), luego usé la unión para combinarlas y enviarlas a la función xirr. Pero eso es un poco más adelante, pero usé mi tabla de calendario como filtro para CALCULATETABLE para los flujos de efectivo y el valor liquidativo final.

Pruébelo y vea lo que se le ocurre. Definitivamente no es fácil, pero una vez que lo hace funcionar, puede generar IRR sobre la marcha para básicamente cualquier tipo de corte de datos, lo cual es sorprendente en sí mismo. Bueno, al menos eso creo porque siempre tenía que ejecutar el irr manualmente y eso era un gran dolor, así que definitivamente valió la pena. en mi opinión.

@kdrizzy92 ,

Echa un vistazo al adjunto. No creo que esté completo al 100%, pero es un buen comienzo. Aquí hay algunas cosas que hice:

1. Creó una tabla de dimensiones para el nombre de la empresa y el nombre de la inversión. Quiere usar esas columnas como filtros, nunca quiera filtrar usando una tabla de hechos ya que eso sería un golpe de rendimiento
2. Creó una tabla NAV separada. Probablemente no sea 100% necesario, pero me resulta más fácil separar los ENAV y los flujos de caja

Así es como se ve el modelo de datos:

Luego, de vuelta en la vista del informe, con las fechas en las filas de su tabla de fechas y el nombre de la empresa y el nombre de la inversión de nuestras nuevas tablas de dimensiones, puede usar esta función de TIR:

IRR v2 = 

//Create a table that is just the ENAV value for the current date in the current filter context
VAR __EnavTable=
	CALCULATETABLE(
		NavTable,
			FILTER(
				ALL( 'Date'),
				MAX('Date'[Date]) = 'Date'[Date]
			)
		)

//Create a table that has all the cashflows (not the terminal value) from start of time till the date in the current filter context
//Need to use Select Columns for the Union Function. Union Function Requires the same amount of columns
VAR __CFTable=
SELECTCOLUMNS(
    	CALCULATETABLE(
		IRR,
			FILTER(
				ALL( 'Date'),
				MAX( 'Date'[Date]) >= 'Date'[Date]
            )
    ),
    "CompanyName", IRR[CompanyName], "InvestmentName", IRR[InvestmentName], "Date", IRR[Date],"CashFlow", IRR[Cashflow])

//Need to make one table out of the above tables since want all the cashflows preceeding the current date in the current filter context
//and only want the ENAV value for the date from the context, not all the preeceding ones
Var __Union =
    UNION(  __CFTable,__EnavTable)

//Feed the columns from our union table to the XIRR function
var __XIRR=
      IFERROR(
            XIRR( __Union,[Cashflow],[Date]),BLANK()
        
        
    )

RETURN
__XIRR

Hay notas en el código en sí, pero básicamente dice que mire la fecha en la que estoy actualmente (junto con la Compañía, la Inversión o los filtros que se apliquen). Luego, en la tabla ENVA, dame una tabla donde solo esté la ENAV para todos los filtros anteriores. Luego, la segunda tabla aplica los mismos filtros, pero a la tabla IRR y proporciona una tabla donde se encuentran todos los flujos de efectivo hasta la fecha incluida en el contexto de filtro actual.

Entonces, con esas dos tablas, queremos combinarlas en una sola, así que usamos UNION. y con esa tabla fusionada podemos usar como columnas para la función TIR.

No sé lo suficiente sobre sus datos, o si los datos eran aleatorios, pero hice una verificación rápida en Excel y se veía bien, pero de ninguna manera hice una verificación profunda. Hay muchas pequeñas cosas que he encontrado para tener en cuenta al hacer TIR y demás. (como qué hacer cuando el flujo de caja inicial y la fecha en que desea que la TIR sea < 1 año...) pero eso es poner el carro delante del caballo.

Así que echa un vistazo al adjunto y déjame saber lo que piensas.

https://1drv.ms/u/s!Amqd8ArUSwDS3VZLLHbm6kUvXIMD?e=0Bvy6L

Estoy seguro de que hay una razón por la que no lo detecta, podría ser un problema de tipo de datos o algo similar. no estoy seguro. Juega con la primera CalculateTable y mira qué sale. Usé más o menos la misma configuración en mi archivo, y todo funciona bien, pero obviamente los datos no son los mismos.

Pruebe y solucione los problemas y vea lo que puede encontrar. Si tengo algo de tiempo también le echaré un vistazo.